元ITエンジニアの専業投資家による投資ブログです。FX/CFDをメカニカルトレードで運用していましたが自身の裁量トレードに追いつけずに迷走っぷりを晒すブログになってしまいました。

プロフィール

メカニカルトレード専業投資録

Author:メカニカルトレード専業投資録


某国公立大(情報系学部)卒業後、IT業界を経て専業メカニカルトレーダーになるつもりでしたが。。

完全自動売買システムを運用するも自身の裁量に勝てず断念。
人工知能の進歩による裁量取引の危機も感じてる状況です。

超貧乏だった幼少の頃、ニュースでみる株価の動きに家計が連動しないのに疑問を持ったのが興味の始まりです。

カテゴリ

忘れ去られたリスク管理の基本

コ◯ンチェックさんやっちまいましたね。
過去最大規模のコイン流出。

巨額流出を受け金融庁が仮想通貨の規制に方針転換 利用者保護を第一に
http://news.livedoor.com/article/detail/14222857/

まだここの口座開設はしてないので個人的な被害はありませんが
この取引所はAPIが公開されていて
少しプログラミングでイジってたのもあってヒヤリ…

流出したコインは補償すると発表されていますが
廃業になって返金すらされなかったらと思うとゾッとしました。
基本中の基本のリスク管理が全然できてなかったと
今回の件は自分でもビックリするぐらい落ち込んだッス。。
このリスクに関して覚悟していたつもりでしたけど
全然そんな覚悟できていなかったようです。。


メイン口座のサーバーが落ちたり繋がりにくい場合
他社の口座を使って仕掛けたりリスクヘッジする方も多いとは思いますが
その口座が丸ごと消えてしまってはリスク管理もクソも無いですからね。

普段一回のトレードで取るリスクは1%とか2%とか
せいぜい数パーセントです。
仮に資金を50%ずつ2社に分散して入金してたとすると
片方が廃業になって返金されなかった場合
単純に50%のリスクを晒していることになります。
普段は数パーセントでリスクコントロールしていることから見ても
50%とかあり得ない次元の大きなリスクです。
3社に分散してても33%と十分大きなリスク。
(話を単純にする為に廃業率とかは省いてますが…)

こんな基本中の基本が頭から抜け落ちてた自分に絶望してしまいました。

こういうメンタル状態でのトレードは危険なのでフラフラしてたんですが
そんな中SNSのタイムラインにこんな呟きが流れてきたんです。

「この事件は、仮想通貨の信用の問題じゃない。企業側の信用の問題だ。」

トレーダーでもIT技術者でも何でもない方なんですけど
この本質をついた一言で一瞬で我に返りました。
早速コ◯ンチェックさんのホームページを開き
経営陣の経歴を見てみると…

 「やはり(ニヤリ)」


どういうことか説明しますね。

私は元々IT業界で働いていまして
他社さんの業務を請け負ってシステム開発をする
いわゆるSIerで働いていたんですけど
その業界内でも金融系の担当者は優秀だと位置付けされてるんですね。
なんというか抜け目ないというか。

わかりやすく説明するためにシステム開発のテスト段階を例にあげます。

システムというのはテストをすればするほど品質があがるんですが
ある時点からは効率が悪くなるんですよね。
それを表したグラフが以下になります。
ゴンペルツ曲線がテストで発見されるバグ数です。
(グラフはネットからお借りしました)

バグ累積


一般的なシステム開発は費用対効果を考えて
上記のグラフの縦点線(テスト終了)で打ち切ります。
潜在バグ数を見て貰えばわかる通り若干残ることになります。
これが金融系になると更に右側まで踏み込むんです。
開発費も豊富に用意されてますしね。
そこに「越えられない壁」が存在してるんです。
上記はテスト工程を例に取り上げましたが
このようなことが全開発工程で抜け目なくされてると思うと
信頼性は増しますよね?

先程、コ◯ンチェックさんの経営陣の経歴を見たのは
これを確認したかったからなんですよ。
実際に確認してみると明らかに金融システム開発の経験不足でした。
この経験の差は意識レベルでやはりデカイ…

他の大手取引所の経営陣と比較してもそこに差が出てたんですね。
中には経営陣の経歴すら公開してない取引所もあるので
そこは別の方法で慎重に判断するしかないですが。
直接の知り合いじゃないですから経歴でしか判断できないのは仕方ないですしね…

もちろん金融庁に登録されてるされてないで判断するのも良いですが、
政治はどうしても対応が遅くなってしまいますからね。
ブーム(バブル)が去ってから金融庁に登録されたのでは遅いですし
自分なりの判断基準は必要です。


半沢直樹とか銀行員のドラマ観てるとイノベーション好きな私は
 「失敗が絶対に許されない世界って窮屈だなぁ」

と思ってましたが、
この企業文化があるからこその信用でもあるんですね。
今更ながら勉強させて頂きました。


バフェット氏みたいに
 「わからないものには手を出さない」

という考え方の中には
 「取引環境が整うまで手を出さない」

という意味も内包されているのかもしれませんね。
まぁ長期的に保有するような金融資産では無さそうだし
立場も全然違うので安易な見解だとは思いますけどw


そういう訳で私なりの金融取引業者選びの一つに
経営陣の経歴を確認するというメソッドが追加されたお話でした。

こういうのはFXブームやネット証券の登場初期にもあったんでしょうね。
すっかり当たり前になってしまってて完全に盲点になってました。。
仮想通貨取引所のセキュリティ対策とか全然確認してませんでしたし…
今回の事件はセキュリティ対策の有無が明暗を分けた感じですが
経営陣の経歴を見る程度ならIT技術に疎い方でもできますしね。
また新たな金融取引ブームが起きて口座開設する時には
十分に気を付けようと思います。


なんかコ◯ンチェックさんで大損失を出したみたいな記事になってしまいましたけど
公開されてるAPIで少しプログラミングしただけで口座はまだ開設してませんw
しかし授業料タダで貴重な勉強をさせて頂きましたよホント。。

騒動が落ち着いたらココの取引所の口座は開設しても良いんじゃないかと思ってます。
今回の失敗は経営陣も相当響いたと思いますし、立て直せたら更なるステージへと飛躍するでしょうしね。
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【 2018/01/29 01:36 】

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トレーディングアプリケーション開発のチュートリアル(TradeStation)

今更ですけど
たまにはメカニカルトレーダー的な記事をw


トレードステーションのトレーディングアプリケーション開発に関するチュートリアルをネットで検索しても全然見つからないんで試行錯誤して得た知識を記事にしてみました。

JForexもそうですけど忘れるんですよね。
たまにしかプログラミングしないので仕方ないんですけど。。
開発者向けのヘルプはこのブログのリンクとして貼らせて頂いてますが
これだけだと難解なんで記事として備忘録にしました。



マネックスさんのトレステ
バージョン:9.50.01.3409(2017/12/13)

TradeStation開発環境のトレーディングアプリケーションの新規作成を開いたら、
上部のメニューの

 [表示]→[ツールバー]→[プロパティ] を選択

ts_app1



すると画面の右側にプロパティの欄が開きます。
その欄の[イベント](雷アイコン)を選択すると

ts_app2



以下の3つのイベントが表示されます。

 (1) Initialized
 (2) UnInitialized
 (3) WorkspaceSaving


このイベントは
(英語を直訳したそのまんまなんですけど)

 (1) トレーディングアプリケーションを起動した時に呼ばれるメソッド
 (2) アプリケーション終了時に呼ばれるメソッド
 (3) ワークスペースが保存されるタイミングで呼ばれるメソッド

になります。
プロパティの下の欄に英語ですけど説明書いてますね。
(チュートリアル無しだと、ここに辿り着くのに苦労したw)


次にこれらのイベント名称の部分をダブルクリックすると
自動でデフォルトメソッド名の命名とエディタ部分に枠組みを展開してくれます。

ts_app3


あとは各メソッドに処理をプログラミングするだけです。

(なんか画像が画面に入りきれなくてすいません…)
【 2018/01/05 21:18 】

TradeStation備忘録  | コメント(0)  | トラックバック(0)  |

トレーダー育成の話

人生でやりたいコトの一つに教育分野があるんですけど、
リチャード・デニスとウイリアム・エックハートにより結成された
「タートルズ」みたいな組織を作るのも
取っ掛かりとしては面白そうだなと思ったりしてるんですよね。

伝説のトレーダー集団「タートルズ」
https://ja.wikipedia.org/wiki/リチャード・デニス

個人的に思うトレーダーの素質というのは、
知識豊富なエリート系よりも
反射神経抜群なアスリート系の方が向いてる
というもの。

語弊があるかもしれませんが説明の為にここでは
・知識型をエリート系
・反射神経抜群型をアスリート系
と書かせていただきますね。

トレードでエリート系が陥りやすいダメな癖は
知識に依存しすぎる点。

ダブルボトムだとかダイバージェンスだとか
過去の値動きで立証されたパターンに固執しすぎて
損切りできずに致命的な大損失をしてしまう感じ。
自分の間違いを認めなかった結果陥る最悪なパターンです。
勢いある天狗な若手とかも陥りそうな感じですけどねw
(一度経験すれば克服できる経験ではありますけど)

でも実際にトレーダーやってると
起きた出来事に対する反応の素早さが凄く大事だったりしまよね。
確かに過去の値動きによって立証された鉄板な値動きパターンがあるのも事実です。
しかしどんなにトリプルトップを形成した後だとしても
世界情勢やある企業の情勢がガラッと急激に変化してしまったり
ガンガン買ってる動きがスクリーン上に表示されていたらさすがに売れません。

こういう局面で
システムトレード信者によくありがちそうなのが、
トリプルトップ形成したんで一旦売ったけど
買いの圧力が強すぎて上方ブレイク → 結果的にドテン買い
ってパターン。

初心者の頃はドテンという戦略はありえないって思ってましたけど
中級者になってくるとドテンも普通にありえる状態になってましたんで。

そして上級者と私が言いたいのが起きた事象に対して瞬時に反応できるアスリート系。
トリプルトップだろうが買われてる事実がスクリーン上に表示されていれば買うのが彼らです。
そこには自身の超越したメンタルコントロール術までも備わってます。

そういう意味でアスリート系の方がトレーダーに向いてると思うんですが
そういう人を集めたトレーダー集団を作りたいのかと言うと少し話が違ってきます。

学生時代にコンピューターに関する学問を専門に学んだ者からすると
時代的にもAIにやらせるのが合理的だし実際に世の中の投資機関もそうしてますよね。
AIにやらせれば良いことを教育題材として教えようと思うことは別の話です。

基本的にAIがやってることはトライ・アンド・エラーの集大成です。
これは人類としても絶対に欠かせない学習の基本です。
AIにはAIの得意分野が、人類には人類の得意分野がある訳ですから
それぞれの得意分野で能力を発揮するのがベストです。
人体の仕組みが解明されればされるほどこの得意分野の差は埋まるとは思いますが
この時代の流れに任せて人類が怠惰な方向に行くのは間違ってます。

タートルズとして育成したトレーダー集団の中で成功したと言われる
有名トレーダーでも引退してる人は普通にいます。
稼げてるのに引退するのは退屈でつまらないと思ったからだと思うんですよね。

たまにトレーダーとして自立してる方でもマンネリからの脱却の為か
モチベーション上げる為に高額な買物したり、わざと生活水準あげたりする話を聞きます。
このサイクルって何か限界を感じるんですが、トレードって基本的にそういう退屈なモノですからね。
これは別にトレーダーに限った話では無いと思いますけど、目標が金持ちとかセレブな生活とか自分の欲望を満たす為だけだと余計にこうなるのがオチなんだろうなと。
(この手の議論になると資本主義自体の不完全性に辿り着いてしまうんですが)

結局はエリート系だとかアスリート系だとかそんなのはどうでもよくて
トレードが好きだとか経済が好きだとかAIが好きだとか
稼いだ資金で世の中の為になることがしたいだとか後世に何かを残したいだとか
本人の意志に基づいた情熱が全てなんだろうなと。
これがAIに無いところですし人間臭いところだったりするわけです。
「意志あるところに道は開ける」とはホントに良く言ったものです。
今の資本主義の時代でもこの通理だけは変わらないし将来もきっと変わらない。
「だって人間だもの」

ただ私としてはそういう意志とかベクトルみたいなのを最終的に共有できるのがベストで、トレーダーでの経験を今後の人生や世の中にいかせていけるかどうかが重要ですし、そういう人にたくさん出会いたいし育てたいですよね。
たぶん投資の本質もこの部分だけは一時的に変わったとしても
いずれ戻って戻って来て欲しいし、結局戻ってきて変わらないと思ってます。
短期売買の手法は変化しても長期売買の根本は変わらないと思う理由ですかね。

ちなみに教育課程みたいな感じで投資を分類すると
短期売買と長期投資は別教科になる感じですよね。
最初に教えるなら短期売買なのは間違いないかと。

学習範囲を考えてみても

 短期 ⊂ 長期

なのは確かですしね。
短期はテクニカル要素が強めなのに対して
長期はテクニカルの上にファンダ要素が被さってくるイメージなんで。
ようやくここでエリート系の出番って感じなんでしょうね。

短期の方が統計として結果出やすいですし
長期を考えだしたら政治経済といった先の長い話になってくるので
短期からの長期という教育課程は個人的に合理的だと思うんですけど
かつてファンド等にいたトレーダー達もそういう教育課程を経てたんでしょうかね?

個人的に長期も短期もある程度できる
アスリート出身エリート系というバランス型が好きなんでしょうね。
ただそういう人を育てたい教育課程を考えてみたらこうなった的な感じッスw
子供の教育もアスリート教育の方が取っ掛かりとしてはヤリやすいと思ってますしね。
知識と経験を積み上げるエリート系を育て上げるにはやはり時間が掛かります。

子供の教育とか偉そうなこと言ってますけど
まだ独身のペーペーですスイマセン…
心配される程の草食系って訳でもないんですがねw

どっちにしても
ここにきて教育学部に行きたい衝動。
AIを教育するのも教師データですからね。
【 2017/11/26 06:27 】

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個人投資家はAIに勝てないのか?

個人投資家はAIには勝てない…勝負したら確実に負ける時代へ
https://matome.naver.jp/odai/2150296806880227601

果たしてそうなのか?
なかなか面白いまとめだったんで便乗させて頂きます。

そもそも個人投資家はAI導入前の機関投資家に勝ててたんでしょうか?
オーダーを決めるのに数百人で意思決定する機関投資家とたった1人の個人投資家。
普通に考えれば勝てる訳がありません。
でも専業の方々は勝ちます。何故なんでしょうね?

そもそも市場参加者はどういう方々がいるんでしょうか?
市場参加者の自分以外が全てAIだったら勝ち目は無いでしょうけど
そうじゃない参加者もいる訳ですよね?

(1)利益より興奮という娯楽を楽しむキャンブラー (とか)
(2)ただただ応援したい企業に急いで出資 (とか)
(3)為替だと海外旅行やグローバル企業が両替 (とか)
その他いろいろ。。

(2)なんてお金持ってる余裕ある人しかできない感じもしますが
いずれもAIの超論理的思考に反する感情が介入してて
これはAI主流の時代になっても変わらないと思うんですよね。

人間の感情や都合によって生まれる価格のひずみという優位性は
AIの立場から見ても専業トレーダーから見ても同じな訳です。
違うのは発注のスピードと正確性だけ。

(1)(2)(3)等が完全にいなくならない限りこの優位性は継続するんで
専業の個人投資家でも生き延びられると思うんですよね。
もちろん意思決定のスピードが早いだけ利益になるとは思いますけどね。


私はビル・ゲイツの立場になって考えることがよくあります。
世界一のお金持ちで慈善事業に力を入れてるビル・ゲイツです。
彼が慈善事業に投資する優先順位って

 利益 < 時間

なんですよね。
(もうジジイだし金で買える欲しいモノ無いし)
利益なんてハナからどうでもいい。
一刻も早く困ってる人々の力になりたい。
それだけです。
結局、AIも専業トレーダーもこの感情によって引き起こされた価格のひずみを利益にするんですよね。

将棋のAIでは人間の思考レベルを超えた神的な手を打つそうですが
それは感情のないAI同士の対戦を天文学的数字だけ繰り返した結果です。
対戦相手が人間だと相手の+5ぐらいの思考レベルで勝ちに来ます。
というかAIは+1000の力を出しても勝てないんですよね、きっと。
民主主義とはそういうものだし、人工知能はその思想をベースにしてるので…
「馬鹿と天才は紙一重」とは良く言ったものです。

結局この手の人間的な思考介入が無くならない限り、AIの思考も人類に合わせるために変われないんじゃないかと思ってます。
仮に金融取引に人間の思考を一切介さないAI時代が訪れても法的に規制されるのがオチでしょう。人類の思考を超越したAIは、単なるキチガイでイジメの対象になるだけなんでw

もう既に規制の声も上がってますしね。

テスラのイーロン・マスクCEO、人工知能の規制について語る
http://jp.autoblog.com/2017/07/21/elon-musk-clarifies-that-ai-regulation-should-follow-observation-and-insight/
【 2017/08/21 21:25 】

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トレンド転換の捉え方

政治の話って揉め事になりがちなんで
日常生活では完全に封印してるんですけど
都民ファースト圧勝だったんでそろそろ解禁ですかね?w

とか言いながら
今回のブログ更新は完全なお遊びですw

まずは歌詞に注目して動画をご覧ください。

サイレントマジョリティー / 欅坂46 (2016年4月6日)


この曲でデビューした結果↓

【オリコン】欅坂46“女性歴代最高”デビュー 乃木坂46、HKT48超え
http://www.oricon.co.jp/news/2069993/full/


欅坂46のコンセプトを見事にまとめた動画がコチラ↓

反体制派アイドル 欅坂46は何を変えたのか? JCD 2016-11-27


普通の国民的アイドルではないことはご理解頂けたと思います。

過去ログ「時代が変わる」
http://azmyuit.blog.fc2.com/blog-entry-51.html

2016年6月5日
ベーシックインカム国民投票(スイス)

2016年6月23日
EU離脱国民投票(イギリス)

2016年11月9日
ドナルド・トランプ当選(アメリカ)

にも書きましたが
欅坂46のサイレントマジョリティーって
これらの歴史的な出来事よりも少し前に
発売されてるんですよね。
しかも爆発的に売れてデビューわずか1年で
年末の紅白まで出演。

そして先日の都議選での自民歴史的惨敗。

プロデューサーの秋元康さん
お見事としか言いようがありませんw
まぁこんなこと↓ もありましたけどねwww

欅坂46「ナチス風衣装」の世界的炎上、いったい何が問題なのか?
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/50128

こういう流れを知っていると
先日のニュースは起こるべくして起こった感じもしますよね。

「欅坂」発煙筒の男「殺そうと思った」アイドルの名前あげ供述 握手会一時騒然…ナイフ所持容疑で逮捕
http://www.sankei.com/affairs/news/170625/afr1706250004-n1.html



別にアイドルヲタクって訳では無いんですが
さすがにこの一連の流れに

「秋元さん時代のトレンド転換点の捉え方うますぎ!」

って思ったのでした。
AKB総選挙の傾向でシグナル出てたのかもしれませんねw
なかなか使える指標ですなw


最後に完成度の高い欅坂46のデビュー曲「サイレントマジョリティー」のミュージックビデオを是非ともご覧になって下さい。できれば酒でも飲みながらw この手の時代のトレンドを掴める方ならきっと感動します!

欅坂46 『サイレントマジョリティー』 (公式)


そして現在↓

欅坂46 『不協和音』 (公式)
【 2017/07/03 23:39 】

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