元ITエンジニアの専業投資家による投資ブログです。FX/CFDをメカニカルトレードで運用していましたが自身の裁量トレードに追いつけずに迷走っぷりを晒すブログになってしまいました。

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メカニカルトレード専業投資録

Author:メカニカルトレード専業投資録


某国立大(IT系)卒業後、IT業界を経て専業メカニカルトレーダーになるつもりでしたが。。

完全自動売買システムを運用するも自身の裁量に勝てず断念。
人工知能の進歩による裁量取引の危機も感じてる状況です。

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個人投資家はAIに勝てないのか?

個人投資家はAIには勝てない…勝負したら確実に負ける時代へ
https://matome.naver.jp/odai/2150296806880227601

果たしてそうなのか?
なかなか面白いまとめだったんで便乗させて頂きます。

そもそも個人投資家はAI導入前の機関投資家に勝ててたんでしょうか?
一つのオーダーを決めるのに数百人で意思決定する機関投資家とたった1人の個人投資家。
普通に考えれば勝てる訳がありません。
でも専業の方々は勝ちます。何故なんでしょうね?

そもそも市場参加者はどういう方々がいるんでしょうか?
市場参加者の自分以外が全てAIだったら勝ち目は無いでしょうけど
そうじゃない参加者もいる訳ですよね?

(1)利益より興奮という娯楽を楽しむキャンブラー (とか)
(2)ただただ応援したい企業に急いで出資 (とか)
(3)為替だと海外旅行で両替 (とか)
その他いろいろ。。

(2)なんてお金持ってる余裕ある人しかできない感じもしますが
いずれもAIの超論理的思考に反する感情が介入してて
これはAI主流の時代になっても変わらないと思うんですよね。

人間の感情や都合によって生まれる価格のひずみという優位性は
AIの立場から見ても専業トレーダーから見ても同じな訳です。
違うのは発注のスピードと正確性だけ。

(1)(2)(3)等が完全にいなくならない限りこの優位性は継続するんで
専業の個人投資家でも生き延びられると思うんですよね。
もちろん意思決定のスピードが早いだけ利益になるとは思いますけどね。


私はビル・ゲイツの立場になって考えることがよくあります。
世界一のお金持ちで慈善事業に力を入れてるビル・ゲイツです。
彼が慈善事業に投資する優先順位って

 利益 < 時間

なんですよね。
(もうジジイだし金で買える欲しいモノ無いし)
利益なんてハナからどうでもいい。
一刻も早く困ってる人々の力になりたい。
それだけです。
結局、AIも専業トレーダーもこの感情によって引き起こされた価格のひずみを利益にするんですよね。

将棋のAIでは人間の思考レベルを超えた神的な手を打つそうですが
それは感情のないAI同士の対戦を天文学的数字だけ繰り返した結果です。
対戦相手が人間だと相手の+5ぐらいの思考レベルで勝ちに来ます。
というかAIは+1000の力を出しても勝てないんですよね、きっと。
民主主義とはそういうものだし、人工知能はその思想をベースにしてるので…
「馬鹿と天才は紙一重」とは良く言ったものです。

結局この手の人間的な思考介入が無くならない限り、AIの思考も人類に合わせるために変われないんじゃないかと思ってます。
仮に金融取引に人間の思考を一切介さないAI時代が訪れても法的に規制されるのがオチでしょう。人類の思考を超越したAIは、単なるキチガイでイジメの対象になるだけなんでw

もう既に規制の声も上がってますしね。

テスラのイーロン・マスクCEO、人工知能の規制について語る
http://jp.autoblog.com/2017/07/21/elon-musk-clarifies-that-ai-regulation-should-follow-observation-and-insight/
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【 2017/08/21 21:25 】

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トレンド転換の捉え方

政治の話って揉め事になりがちなんで
日常生活では完全に封印してるんですけど
都民ファースト圧勝だったんでそろそろ解禁ですかね?w

とか言いながら
今回のブログ更新は完全なお遊びですw

まずは歌詞に注目して動画をご覧ください。

サイレントマジョリティー / 欅坂46 (2016年4月6日)


この曲でデビューした結果↓

【オリコン】欅坂46“女性歴代最高”デビュー 乃木坂46、HKT48超え
http://www.oricon.co.jp/news/2069993/full/


欅坂46のコンセプトを見事にまとめた動画がコチラ↓

反体制派アイドル 欅坂46は何を変えたのか? JCD 2016-11-27


普通の国民的アイドルではないことはご理解頂けたと思います。

過去ログ「時代が変わる」
http://azmyuit.blog.fc2.com/blog-entry-51.html

2016年6月5日
ベーシックインカム国民投票(スイス)

2016年6月23日
EU離脱国民投票(イギリス)

2016年11月9日
ドナルド・トランプ当選(アメリカ)

にも書きましたが
欅坂46のサイレントマジョリティーって
これらの歴史的な出来事よりも少し前に
発売されてるんですよね。
しかも爆発的に売れてデビューわずか1年で
年末の紅白まで出演。

そして先日の都議選での自民歴史的惨敗。

プロデューサーの秋元康さん
お見事としか言いようがありませんw
まぁこんなこと↓ もありましたけどねwww

欅坂46「ナチス風衣装」の世界的炎上、いったい何が問題なのか?
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/50128

こういう流れを知っていると
先日のニュースは起こるべくして起こった感じもしますよね。

「欅坂」発煙筒の男「殺そうと思った」アイドルの名前あげ供述 握手会一時騒然…ナイフ所持容疑で逮捕
http://www.sankei.com/affairs/news/170625/afr1706250004-n1.html



別にアイドルヲタクって訳では無いんですが
さすがにこの一連の流れに

「秋元さん時代のトレンド転換点の捉え方うますぎ!」

って思ったのでした。
AKB総選挙の傾向でシグナル出てたのかもしれませんねw
なかなか使える指標ですなw


最後に完成度の高い欅坂46のデビュー曲「サイレントマジョリティー」のミュージックビデオを是非ともご覧になって下さい。できれば酒でも飲みながらw この手の時代のトレンドを掴める方ならきっと感動します!

欅坂46 『サイレントマジョリティー』 (公式)


そして現在↓

欅坂46 『不協和音』 (公式)
【 2017/07/03 23:39 】

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人工知能を探る

特集に「人工知能と為替の現状」とあったんで
読ませて頂きました。

月刊 FX攻略.com 2017年7月号
http://new.fx-koryaku.com/magazine_contents/201707m

内容は基礎的な人工知能の定義の部分が
半分以上を占めていました。

機械学習と深層学習の違いとか。

人工知能の分野に慣れ親しんで無い方の為に
わかりやすく説明されており、終盤に少しだけ
現段階でプロ・機関投資家は
人工知能をどう活用してるのか
が書いてありました。
詳細は上記の雑誌を読んでみてください。

個人的にはこの記事を読んでホッとしました。
私の想定する活用範囲内でしたので。
現段階では弱小個人投機家の立場としても
しばらくは問題なさそうな感じを受けました。


いやーそれにしても
将棋界の藤井四段28連勝歴代1位タイ記録みました?
すごいですよね。
彼は人工知能の活用の最先端をいってる感じがしてます。

AI時代の申し子 21世紀生まれの初の棋士 詰め将棋も怪物
http://www.sankei.com/life/news/170621/lif1706210052-n1.html

彼は我々みたいな投機家の現在の手法が
通用しなくなった時のヒントというか可能性を
何らかの形で残してくれていると私は感じています。

「彼を知り己を知れば百戦殆うからず」

AIを知らなければいけない時代が
将棋界には既に訪れてるみたいですね。
藤井四段は既にAIを味方にしてるのでしょう。

我々投資家にもAIを知らなければならない時代が
いずれ訪れるのかもしれません。

将棋界と一般の個人投資家が容易に参加できる業界では
母集団のレベルが違いすぎるんでしょうけどw

母集団のレベルが低いにこしたことは無いんですけどね
生活かかってる弱小個人投資家の私としては…汗w


あと録画してまだ観てないんですけど
↓こんなのもあります。

天使か悪魔か 羽生善治 人工知能を探る(NHKスペシャル)
http://www.nhk.or.jp/special/ai/

NHKオンデマンドで配信されてるようなので
興味のある方は是非。
【 2017/06/21 23:55 】

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トランプ経済

結構前の話になりますけどNHKスペシャルのトランプ経済特集、面白かったですね。

“トランプ経済”は世界を変えるのか!?(NHKスペシャル)
http://www6.nhk.or.jp/special/detail/index.html?aid=20170402

トランプの経済政策はニューディール政策とレーガノミックスを同時にやってるようなもので大変危険であると言っていました。
あるアメリカの大手調査会社の試算によると、これらの経済政策を実施した場合、以下のような予想になるんだそうで。。

アメリカ大手調査会社の試算

前回の記事で世界恐慌について書きましたけど事態はもっと深刻なようですね。


経済が滞ってしまい出来高も少なくなって今のように頻繁にトレードできなくなってしまったら、人工知能をベースにしたトレードシステムの開発に取り組もうと思ってましたが、トランプさん見てると実行力と軌道修正のスピードが凄くて、意外と持ちこたえそうな感じもするんですよね。
彼が時代を変えるとまでは行かなくとも、ヒントになるようなことを得られるかもしれませんしね。
振り回される国民はたまったもんじゃないでしょうけど。。

いやぁ~実に面白い時代ですよね!
生きられるもんなら数百年ぐらい生きてみたいものですw
【 2017/05/11 17:01 】

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世界恐慌が来る前に準備を

経済学者では無いので前回の世界恐慌の原因まで詳しくはわかりませんが、
ちょっとググって得られる情報をまとめるだけでもそろそろ来そうだなと。

・購買力の低下
 →プレミアムフライデーとかで購買力を高めようと必死にやってるけど…
・過剰な設備投資
 →金融緩和のおかげで投資しやすい
 →投機はするがシッカリ投資したい企業が少なすぎる
 →時期的にバブル発生崩壊も?
・貿易の縮小
 →アメリカファーストを初めとする世界的なローカライゼーション/高関税政策

「世界恐慌」での検索結果を上位から順に
http://manapedia.jp/text/868
http://www.y-history.net/appendix/wh1504-001.html
http://www12.plala.or.jp/rekisi/sekaidaikyoukou.html

お金の流通自体が少なくなってしまっては投資もクソもありませんからね。
自動売買も停止するか投資額をゴッソリ減らすしか。。

仮に世界恐慌が起きたとして
その後どうなるかなんてわかりませんけどね。
チャート同様に大きな下落の後に長い横ばいの後
徐々に上昇に向かうのは間違いないと思いますが
その基盤システムが今まで通りの資本主義のまま変わってないのか
ベーシックインカムをベースにした社会構造に変わってるのか
興味深いですね。

個人的に日本人は
アメリカより欧州の思想の方が合ってると思うんで
ベーシックインカムが向いてると思いますけどね。

同級生に経済学者がいるんですが、そういった話をしてみたいものです。
(著書をみるとこのような研究は対象にしていないみたいですが。。)

どっちにしても今のうちに稼いどくしかないです。。
その稼いだ資金を元に社会貢献するしかないですよね。
少しずつ光のみえる企業に資金を投入して救済の方向へ。
これこそ投資の真髄だと思っています。
結果的に長期のバリュー投資になるんですがw

細かいことを言うと、底からの上昇ブレイクを狙うのでは無くて、底で長い時間をかけて買い集めるイメージw
プログラミングするならRSIやストキャスの底で買うだけの単純ロジックでいいかもw
起動する時期は裁量でw

普段投機しかしてない発想でスイマセン。。
だからこそではあるんですが。。
【 2017/02/26 00:32 】

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